パーフェクトオーダーの定義
パーフェクトオーダーとは、チャートにおいて移動平均線が上から短期・中期・長期の順に並んだら買いサイン、逆なら売りサインとするロジックのこと。トレンド相場で良く機能します。
パーフェクトオーダーを検証
今回の検証では、ローソク足確定後のサイン発生でエントリーします。パーフェクトオーダーが解消されたら決済します。トレンドを捉えて、損小利大のトレードを目指します。
通貨ペア GBPUSD 。5分足。1取引につき１ポジション。期間1年。スプレッド 3pips。以上の条件で検証します。
高頻度取引
5分足での自動売買です。大数の法則もふまえ、まずは高頻度取引で検証してみます。パーフェクトオーダーの条件は、単純移動平均線で短期 10 中期 20 長期 40 とします。
見事な右肩下がり（笑）。トレンドフォローなので低勝率 28.89% なのは、仕方がない。が、【平均損失 -12.39 平均利益 18.87】今一つ損小利大といいがたい。。
改善案１：パラメータ10倍
改善策として、とりまパラメータを10倍の短期 100 中期 200 長期 400 としてみた。
横ばいのグラフ。破綻せずに１年を終えられた。勝率 34.43%【平均損失 -32.70 平均利益 56.63】少し改善。とはいえマイナス収支だし、1年の総取引数が 305 ではパラメータ増量も限界か！？
とか言いつつ、パラメータさらに倍！短期 200 中期 400 長期 800
なんとか収支はプラス。勝率 43.92%【平均損失 -51.32 平均利益 77.63】でも総取引数が 148。概ね半分、2日に一回くらいのトレード。。
MA の期間を長く取ると勝ちやすいと判断。
改善案２：移動平均線の種類変更
一口に移動平均線といっても、単純（simple）、直近値を重視する指数（Exponential）、平滑（Smoothed）、線形加重（Linear-weighted） と色々ある。そこで移動平均線の期間は、短期 10 中期 20 長期 40 固定で各組み合わせ ４×４×４ の 64パターンをテストしてみた。
結果、収支プラスこそなかったものの破綻せず終えられたパターンは幾つかあった。例えば、短期を平滑（Smoothed）中期を線形加重（Linear-weighted）長期を平滑（Smoothed）の移動平均線とする組み合わせなど。
そこで、上記改善案１で成績の良かった短期 200 中期 400 長期 800 でも同様のテストをしてみる。
最も最終損益が良かったパターンは、よりキレイな右肩上がりのグラフになった気がする。移動平均線の組み合わせは、短期が平滑（Smoothed）中期が（Smoothed）長期が（Exponential）。 プロフィットファクター 1.41 勝率 44.44%【平均損失 -81.51 平均利益 143.63】とはいえ、総取引数が 54 と 1/3 に。カーブフィッティング！？が気になるので、チャートを表示してみた。
黄色の中期移動平均線は、どこいった？？なチャートである。期間を長くとった場合は、平均の取り方による差はそれほどないのかな。。
まとめ
- パーフェクトオーダーのみでトレードするなら期間を長めにとろう。
- １時間足以上の長期足でゆったりスイングトレードなんてのが良さげ。
パーフェクトオーダー成立でドテン売買してみたら、こんな検証結果になりました。