パーフェクトオーダーの定義
パーフェクトオーダーとは、チャートにおいて移動平均線が上から短期・中期・長期の順に並んだら買いサイン、逆なら売りサインとするロジックのこと。トレンド相場で良く機能します。
パーフェクトオーダーを検証
今回の検証では、ローソク足確定後のサイン発生でエントリー。逆サイン発生でドテン売買をします。トレンドを捉えて、損小利大のトレードを目指します。
通貨ペア EURUSD 。5分足。1取引につき１ポジション。期間1年。スプレッド 30 ポイント(3pips)。以上の条件で検証します。
高頻度取引
5分足での自動売買です。まずは高頻度取引で検証してみます。パーフェクトオーダーの条件は、単純移動平均線で短期 10 中期 20 長期 40 とします。
ストラテジーテスターでの検証結果チャートです。見やすくするため、短期を青色・中期を黄色・長期を赤色とし線を太く描画させています。
1年間の総取引数1851。狙いどおりの高頻度取引ですが、結果は無残にも右肩下がり。
そこで詳細レポートを見ます。平均負けトレード -11.41、平均勝ちトレード 18.53。狙い通りの損小利大です。しかし、負けは負け。敗因を勝率の低さにみるか、損益比 約1対2 にみるか、トレード頻度にみるか。。
デイトレード相当の取引頻度
29連敗は、精神的にとても痛い。そこで高頻度すぎる取引が敗因と仮定し、デイトレード相当の取引頻度になるようパーフェクトオーダーの条件を変更します。長期を1時間足20MA相当の 240、中期をその半分 120、短期を更に半分 60 にパラメータ変更。すべて単純移動平均線です。
終盤盛り返してちょっとイイ感じになりました。負けてますが、、
勝率は、25.66% から35.52% に改善。しかし損益比が平均負けトレード -27.75、平均勝ちトレード 43.78 と若干ダウン。連敗は減ったものの、まだ9連敗してるんですよね。どんなフィルターをかけようか？？そもそもパーフェクトオーダーはエントリータイミングをみるだけで、損切り利確は別に決めるか。。
そこで、パーフェクトオーダー成否で建玉・決済を検証してみた。
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移動平均線の種類・期間は、短期・中期・長期それぞれパラメータで設定可能です。
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